Другим фактором, который постоянно меняется, является уровень страха на рынке. Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего. Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда.

Помимо индикаторных и технических стратегий, есть ряд интересных методов торговли, об одном из которых я хочу сегодня рассказать. Эта стратегия может применяться в комплексе с другими ТС в фоновом режиме, а также в качестве независимой системы. Она является практически беспроигрышной, и с ее помощью можно добиться даже извлечения стабильной, пассивной прибыли, значительно превышающей доходы по банковским вкладам. Поэтому прежде, чем перейти к правилам торговли, рекомендую познакомиться с этим понятием поближе. В 11 номере журнала ForTrader.org мы расскажем вам о возможности практического безрискового входа в рынок по инструментам с обратной корреляцией. Эти позиции в отличие от предыдущей тактики будут разнонаправленными.

Каждая валютная пара состоит из двух валют, каждая из которых является национальной валютой определенной страны. Все эти обстоятельства невозможно игнорировать, ведь они воздействуют на цену валюты. Так, какими бы схожими не казались два графика частному инвестору, за каждым из этих активов стоит нечто большее, чем просто формирование свечей. Все это приводит к тому, что полностью идентичных валютных пар просто физически не может существовать. Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США.

Корреляция рынков и корреляция валют

На пятиминутном таймфрейме ситуация более оптимистичная, однако и здесь задержка будет составлять примерно 2-3 свечи. Для краткосрочных трендов такое запаздывание может быть критичным. Начиная от ТФ M15 и старше уже можно найти более точные сигналы.

• Что бросается в глаза при оценке текущей ситуации на графике?
• Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF.
• Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле.
• Однако EUR\USD продолжает снижение, поэтому здесь можно спокойно продавать GBP\USD.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF. Под корреляцией понимают подобное движение пары активов, что позволяет обойтись в торговле вообще без дополнительных технических торговых инструментов.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Поэтому можно подумать о том, как работает стратегия корреляции валютных пар (1). Данная пара валют имеет прямую взаимосвязь с активом фунт стерлингов/американский доллар, а также обратную с активом американский доллар/ японская иена. Наблюдение участника торгов одновременно за 3-мя графиками позволяет понять, движется ли евро/доллар США по той же траектории, как остальные. В результате наблюдений появляется понимание, что фунт/ американский доллар тоже торгуется рядом с линией поддержки, а доллар США/японская иена находится рядом с линией сопротивления. Применение корреляции способствует диверсификации рисков для участника торговли, однако, здесь следует быть внимательнее.

Если использовать мажоры EUR/AUD и AUD/JPY, то их кроссом также будет являться пара EUR/JPY. Основная идея стратегии заключается в CapitalProf форекс брокер сравнении динамики цены мажорных пар с активом USD/JPY. При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах».

Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции. Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли. Также, стоит помнить о том, что мы ведем торговлю не на одной отдельно взятой валюте, а на валютной паре, которая состоит из базового актива и котируемого актива. Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом. На график EUR\USD устанавливаем дополнительный график GBP\USD.На этом графике хороший пример использования корреляции.

Как использовать корреляцию в своей торговле?

Еще потребуется периодически открывать торговый терминал и делать прогноз относительно стоимости валют, да еще и неплохо на этом зарабатывать. Без проверенной и качественной торговой стратегии, с четкими правилами торговли и риск-менеджмента, карьера трейдера завершится уже в первый месяц. График движения цены актива является обычным геометрическим выражением числовых значений. Именно поэтому для его анализа можно использовать различные математические методы и формулы. Это сравнение динамики торговых активов по отношению друг к другу на заданном отрезке времени.

• Но этого не произошло, так как корреляция имеет свойство снижаться, и актив так же находится в медвежьем тренде.
• Преимущественное большинство трейдеров выбирают для работы среднесрочные стратегии.
• Поэтому рекомендуется открыть первые позиции с достаточно низким объемом.
• Нужно, конечно, учесть, что негативные факторы, которые снижают вероятность наступления прогноза могут не дать желаемого результата и цена пойдет не в вашу сторону.
• Так, какими бы схожими не казались два графика частному инвестору, за каждым из этих активов стоит нечто большее, чем просто формирование свечей.

Чтобы диверсифицировать риски, важен выбор валютных пар, коэффициент корреляции по которым свыше 0,8. И все же для краткосрочной торговой стратегии данные показатели совершенно не несут никакой пользы из-за слишком низкого их коэффициента. Это обусловлено непрерывным воздействием маркет-мейкеров, географической политикой и прочими условиями, создающими спекуляции на рынке. В связи с этим показатели принесут пользу лишь сторонникам долгосрочной стратегии на валютных парах, коррелируемых в долгосрочном диапазоне.

Что такое корреляция и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Но стратегия основана на корреляции, а, значит, теперь стоит проанализировать второй актив – USD/CHF. Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

Теперь остается лишь дождаться момента появления корреляции. Как только такой сигнал появится, можно открывать соответствующую сделку на любом из графиков. Инструмент покажет в одном окне сразу два графика, которые будут как бы наложенными друг на друга. Для удобства пользователя свечи графиков будут окрашены в разные цвета, контрастирующие друг с другом.

Стратегия является среднесрочной, поэтому необходимо открыть четырехчасовые графики обоих активов. Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией. Одним из способов применения стратегии корреляции в вашем торговом плане является использование корреляций для диверсификацией рисков. Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP.

Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже. Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар. Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке.

Это значит, что стратегия корреляции валютных пар является своего рода фильтрацией торговых сигналов. Опытный трейдер, который знает о подводных камнях рынка Форекс, всегда старается делать чёткие и более-менее точные прогнозы. Инструмент распространяется бесплатно и при умении пользоваться поисковой строкой браузера найти его не сложно.